Сравнение DHLX с GMOV
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross). Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и GMOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GMOV с доходностью 11.41%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.41% | 4.79% |
Correlation
The correlation between DHLX and GMOV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. GMOV — Ранг доходности на риск
DHLX
GMOV
Сравнение DHLX c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.06 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и GMOV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -16.71% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.84% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и GMOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.92% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.94% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.94% | -3.49% |
Сравнение комиссий DHLX и GMOV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GMOV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и GMOV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GMOV в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.00% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and GMOV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
GMOV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while GMOV tracks MSCI USA Value (Gross). They also come from different issuers: Diamond Hill and GMO. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.50% for GMOV.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор