Сравнение DHLX с FVAL
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и FVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.14%.
DHLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVAL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.71% | 1.24% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 11.14% | 5.76% |
Correlation
The correlation between DHLX and FVAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. FVAL — Ранг доходности на риск
DHLX
FVAL
Сравнение DHLX c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.81 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и FVAL
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и FVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -37.26% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -0.75% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.58% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и FVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 11.56% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.48% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 18.11% | -6.68% |
Сравнение комиссий DHLX и FVAL
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и FVAL
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FVAL в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.49% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and FVAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
FVAL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.15% for FVAL.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и FVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор