Сравнение DHLX с DFRA
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 9.95%.
DHLX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.03K | $280.00K | $376.14K | |
| $2.02M | $1.14M | $557.25K |
Сравнение доходности по годам DHLX и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 4.97% | 1.22% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 9.95% | 0.94% |
Correlation
The correlation between DHLX and DFRA is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. DFRA — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFRA
Сравнение DHLX c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и DFRA
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -19.35% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -6.16% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.15% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и DFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 14.93% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 17.34% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 17.34% | -5.59% |
Сравнение комиссий DHLX и DFRA
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и DFRA
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DFRA в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 3.49% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.64% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and DFRA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.64% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Diamond Hill and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.69% for DFRA.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор