Сравнение DHLX с DFRA
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 8.60%.
DHLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.71% | 1.24% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.60% | 1.52% |
Correlation
The correlation between DHLX and DFRA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. DFRA — Ранг доходности на риск
DHLX
DFRA
Сравнение DHLX c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.68 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и DFRA
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -19.35% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.31% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.96% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и DFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 14.70% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.52% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 17.52% | -6.09% |
Сравнение комиссий DHLX и DFRA
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и DFRA
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DFRA в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and DFRA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Diamond Hill and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.69% for DFRA.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор