Сравнение PY с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
PY и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции PY превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.27% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DEW
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
PY vs. DEW — Ранг доходности на риск
PY
DEW
Сравнение PY c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.74 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.35 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.95 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 10.37 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.74 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PY и DEW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DEW
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DEW
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -65.55% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.80% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -18.86% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -38.77% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.32% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -12.54% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.22% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DEW
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.75% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.21% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.41% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.02% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 15.55% | +4.54% |