PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PY is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PY charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PY и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.37% соответственно.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between PY and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.17

The correlation between PY and DBO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и DBO

Секторы
PY
DBO

Технологии

25.0%

-

Финансовые услуги

16.5%
116.0%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

9.3%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
DBO

-

Финансовые услуги

PY
16.5%
DBO
116.0%

Здравоохранение

PY
12.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
DBO

-

Промышленность

PY
9.3%
DBO

-

Энергетика

PY
5.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
DBO

-

Коммунальные услуги

PY
1.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
DBO

-

Недвижимость

PY
1.1%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PY vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.34

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.94

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.44

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

9.02

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.34

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PY и DBO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-90.18%

+44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-18.19%

+11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-28.20%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-37.68%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-61.69%

+16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-51.38%

+50.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-62.25%

+57.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

8.92%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DBO

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

12.61%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

28.20%

-20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

34.46%

-23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

32.29%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

31.78%

-11.71%

Сравнение комиссий PY и DBO

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DBO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 10.73% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.90% for DBO.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор