PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PY returned 13.68%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PY и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%6.62%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between PY and AVLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between PY and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PY и AVLV

Секторы
PY
AVLV

Технологии

25.0%
17.2%

Финансовые услуги

16.5%
16.3%

Здравоохранение

12.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.1%

Промышленность

9.3%
15.4%

Энергетика

5.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.9%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

PY
25.0%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

PY
16.5%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

PY
12.0%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
AVLV
7.7%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
AVLV
14.1%

Промышленность

PY
9.3%
AVLV
15.4%

Энергетика

PY
5.6%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
AVLV
6.9%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
AVLV
2.0%

Недвижимость

PY
1.1%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

PY vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.26

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.50

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

6.25

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

25.03

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.26

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PY и AVLV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-19.50%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.39%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-19.50%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.93%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и AVLV

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.30%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.90%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.04%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.27%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.34%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.34%

+2.73%

Сравнение комиссий PY и AVLV

И PY, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и AVLV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and AVLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to PY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 13.68% for PY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Principal and Avantis.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор