PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PY returned 7.49%/yr vs 7.17%/yr for ABEQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности PY и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.15%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Correlation

The correlation between PY and ABEQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.72

The correlation between PY and ABEQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и ABEQ

Секторы
PY
ABEQ

Технологии

25.0%
4.4%

Финансовые услуги

16.5%
24.8%

Здравоохранение

12.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

11.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

9.3%
8.3%

Энергетика

5.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
17.0%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

PY
16.5%
ABEQ
24.8%

Здравоохранение

PY
12.0%
ABEQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
ABEQ
10.9%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
ABEQ

-

Промышленность

PY
9.3%
ABEQ
8.3%

Энергетика

PY
5.6%
ABEQ
10.3%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
ABEQ
3.0%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
ABEQ
1.4%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
ABEQ
17.0%

Недвижимость

PY
1.1%
ABEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

PY vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.12

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.62

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.26

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

3.08

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PY и ABEQ

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-27.82%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.89%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-7.95%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.26%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.94%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.08%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.22%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и ABEQ

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.05%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.67%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.92%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

10.82%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

13.84%

+6.23%

Сравнение комиссий PY и ABEQ

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и ABEQ

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and ABEQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (2.30%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, PY leads with 7.49% vs 7.17% for ABEQ. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PY has performed better with a 7.49% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: Principal and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.85% for ABEQ.

PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор