Сравнение PY с ABEQ
PY (Principal Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PY returned 8.70%/yr vs 8.12%/yr for ABEQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности PY и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.
PY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.95%
ABEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PY и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 7.89% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 1.26% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.01% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.14% |
Correlation
The correlation between PY and ABEQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between PY and ABEQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PY и ABEQ
Секторы
PY
ABEQ
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
PY
ABEQ
Финансовые услуги
PY
ABEQ
Здравоохранение
PY
ABEQ
Потребительский защитный сектор
PY
ABEQ
Потребительский циклический сектор
PY
ABEQ
-
Промышленность
PY
ABEQ
Энергетика
PY
ABEQ
Коммуникационные услуги
PY
ABEQ
Коммунальные услуги
PY
ABEQ
Сырьевые материалы
PY
ABEQ
Недвижимость
PY
ABEQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
PY
ABEQ
Сравнение PY c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PY | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.43 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 2.92 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PY и ABEQ
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -27.82% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -7.89% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | -7.95% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -17.26% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.02% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.11% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.86% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и ABEQ
Principal Value ETF (PY) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 2.97% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.95% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 6.63% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 9.08% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.80% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 13.77% | +6.29% |
Сравнение комиссий PY и ABEQ
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и ABEQ
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ABEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 1.92% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PY and ABEQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PY has higher volatility (2.97%) compared to ABEQ (2.95%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs ABEQ's -27.82%.
On 5-year performance, PY leads with 8.70% vs 8.12% for ABEQ. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PY has performed better with a 8.70% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
PY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.21% for ABEQ.
They also come from different issuers: Principal and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.85% for ABEQ.
PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PY и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор