PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и S&P 500 Index (^GSPC).

PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		-1.01%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.29% соответственно.

PY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.25%
1 год
6.77%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.32%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.88

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.37

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.39

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

6.43

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между PY и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PY и ^GSPC

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-56.78%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.10%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-25.43%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-33.92%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.67%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.75%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.62%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и ^GSPC

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.47%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.29%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.55%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.33%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.90%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.04%

+2.05%