PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с XLY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-8.55%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -8.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции XLY немного отстают с 11.79%.

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%

XLY

1 день
3.14%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.68%
1 год
11.25%
3 года*
14.31%
5 лет*
6.03%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с QQQXLY с XLBXLY с SMH

Доходность на риск

^GSPC vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.48

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.87

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.77

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

2.56

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и XLY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и XLY

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-59.05%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.98%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-39.67%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-39.67%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-12.30%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-9.58%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.48%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и XLY

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 5.34%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.33%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.61%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

23.64%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

23.73%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

21.97%

-3.92%