PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXSGX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с VKSIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, PXSGX returned -4.09%/yr vs 0.35%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -2.79%.

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%

VKSIX

1 день
1.51%
1 месяц
5.56%
6 месяцев
-7.48%
С начала года
-2.79%
1 год
-8.60%
3 года*
2.02%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%-2.07%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-2.79%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between PXSGX and VKSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between PXSGX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-B
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ

Доходность на риск

PXSGX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXSGXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.47

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
-0.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.94

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.45

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.83

-0.11

PXSGX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и VKSIX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-35.59%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-16.70%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-20.29%

-22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-32.49%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.17%

-14.28%

-19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.98%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

9.03%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и VKSIX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.80%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

12.12%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.95%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

19.26%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

20.90%

+1.69%

Сравнение комиссий PXSGX и VKSIX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и VKSIX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности VKSIX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.35%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and VKSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to VKSIX (4.80%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs VKSIX's -35.59%.

VKSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор