Сравнение PXSGX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.19% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.56% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -22.99%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- 10.01%
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и PHRAX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PXSGX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PXSGX
PHRAX
Сравнение PXSGX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.30 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | 0.52 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.41 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 1.61 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.30 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и PHRAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и PHRAX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, что больше доходности PHRAX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 52.76% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и PHRAX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -72.56% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -9.03% | -19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -33.51% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -42.00% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.09% | -5.65% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -11.42% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 3.15% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и PHRAX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.59% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.17% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 16.52% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 19.09% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 20.97% | +1.54% |