Сравнение PXSGX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.92% против 21.31% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и KSCOX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
PXSGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
PXSGX
KSCOX
Сравнение PXSGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.33 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | 0.65 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.42 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 0.69 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.33 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.58 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и KSCOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и KSCOX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и KSCOX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -70.09% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -24.29% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -33.10% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -47.09% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -9.92% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -14.89% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 14.85% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и KSCOX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.59%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.98% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 19.42% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 28.84% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 27.74% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 25.84% | -3.32% |