Сравнение PXSGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или FXAIX.
Основные характеристики
| PXSGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.30% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 27.13% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -13.50% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.20% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.52% | 12.13% |
| Макс. просадка | -53.72% | -33.79% |
| Текущая просадка | -36.35% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FXAIX
С начала года, PXSGX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и FXAIX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXSGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FXAIX
PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FXAIX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FXAIX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.