Сравнение PXSGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 14.08% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и FXAIX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PXSGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PXSGX
FXAIX
Сравнение PXSGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.97 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | 1.49 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.52 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 7.30 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.97 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FXAIX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FXAIX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -33.79% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -12.13% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -24.50% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -33.79% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -6.23% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -3.83% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 2.53% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FXAIX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.59% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.34% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.53% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 18.32% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 16.92% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 18.05% | +4.47% |