Сравнение PXSGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.12% соответственно.
PXSGX
19.34%
8.58%
23.12%
24.71%
-0.27%
8.57%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| PXSGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 12.24% |
| Макс. просадка | -53.72% | -33.79% |
| Текущая просадка | -34.69% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и FXAIX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PXSGX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXSGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и FXAIX
PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и FXAIX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и FXAIX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.