PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PXSGX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.12%
9.70%
PXSGX
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.16%.


PXSGX

С начала года

19.34%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

23.12%

1 год

24.71%

5 лет (среднегодовая)

-0.27%

10 лет (среднегодовая)

8.57%

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PXSGXJEPI
Коэф-т Шарпа1.282.65
Коэф-т Сортино1.823.68
Коэф-т Омега1.231.52
Коэф-т Кальмара0.514.85
Коэф-т Мартина4.6518.78
Индекс Язвы5.32%1.00%
Дневная вол-ть19.36%7.08%
Макс. просадка-53.72%-13.71%
Текущая просадка-34.69%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXSGX и JEPI

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PXSGX и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PXSGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.282.65
Коэффициент Сортино PXSGX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.823.68
Коэффициент Омега PXSGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.52
Коэффициент Кальмара PXSGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.514.85
Коэффициент Мартина PXSGX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6518.78
PXSGX
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.65
PXSGX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и JEPI

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.


TTM2023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и JEPI

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.69%
0
PXSGX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и JEPI

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
2.25%
PXSGX
JEPI