Сравнение PXSGX с JEPI
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PXSGX returned -5.65%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.34%.
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
JEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXSGX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.14% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between PXSGX and JEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.65 |
The correlation between PXSGX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PXSGX
JEPI
Сравнение PXSGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.17 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.42 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и JEPI
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -13.71% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -6.68% | -21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -13.26% | -29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -13.71% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | -3.69% | -33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -2.13% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 2.28% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и JEPI
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.37% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 6.29% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 7.98% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 11.08% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 10.78% | +11.82% |
Сравнение комиссий PXSGX и JEPI
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и JEPI
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности JEPI в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.17% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and JEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.09%) compared to JEPI (2.37%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор