Сравнение PXSGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или JEPI.
Основные характеристики
| PXSGX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.07% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.46% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | -13.07% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 7.08% |
| Макс. просадка | -53.72% | -13.71% |
| Текущая просадка | -35.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и JEPI
С начала года, PXSGX показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и JEPI
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXSGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и JEPI
PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и JEPI
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и JEPI
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.