Сравнение PXSGX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 42.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и JEPI
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PXSGX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PXSGX
JEPI
Сравнение PXSGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.61 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | 0.95 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.79 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 3.83 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.61 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.76 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.04 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и JEPI
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и JEPI
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -13.71% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -10.28% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -13.71% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -4.53% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -2.07% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 2.12% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и JEPI
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.90% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 6.36% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 13.24% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 11.06% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 10.88% | +11.64% |