PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXSGX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с JEPI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXSGX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между PXSGX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXSGX:

-0.20

JEPI:

0.46

Коэф-т Сортино

PXSGX:

-0.06

JEPI:

0.80

Коэф-т Омега

PXSGX:

0.99

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

PXSGX:

-0.08

JEPI:

0.53

Коэф-т Мартина

PXSGX:

-0.29

JEPI:

2.28

Индекс Язвы

PXSGX:

15.06%

JEPI:

3.06%

Дневная вол-ть

PXSGX:

25.58%

JEPI:

13.79%

Макс. просадка

PXSGX:

-56.38%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PXSGX:

-49.18%

JEPI:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.33%.

PXSGX

С начала года

-6.77%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-5.17%

5 лет

-4.50%

10 лет

5.86%

JEPI

С начала года

0.33%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-2.62%

1 год

6.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXSGX и JEPI

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXSGX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXSGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и JEPI

PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.00%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и JEPI

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и JEPI

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...