PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с EDF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.48%/yr vs 5.29%/yr for EDF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 10.48% против 5.29% соответственно.

PXSGX

1 день
2.70%
1 месяц
2.64%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-19.98%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
10.48%

EDF

1 день
0.18%
1 месяц
5.47%
С начала года
19.05%
6 месяцев
21.50%
1 год
26.59%
3 года*
25.74%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-5.55%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		19.05%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between PXSGX and EDF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2010 г.

0.28

The correlation between PXSGX and EDF shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с RDTEEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB

Доходность на риск

PXSGX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXSGXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.79

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.67

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.83

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

10.78

-12.02

PXSGX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа EDF равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и EDF

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-64.23%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-9.44%

-18.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-24.32%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-52.47%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-64.23%

+21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.68%

-2.47%

-35.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-21.40%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.47%

+14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и EDF

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеют волатильность 5.09% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.02%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

12.11%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.90%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

25.71%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

30.69%

-8.09%

Сравнение комиссий PXSGX и EDF

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и EDF

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности EDF в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.04%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		50.72%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and EDF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.09%) compared to EDF (5.02%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs EDF's -64.23%.

EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор