PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с XMMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 6.43%/yr vs 20.61%/yr for XMMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PXI и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXI показывает доходность 24.08%, а XMMO немного ниже – 23.99%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.43% против 20.61% соответственно.

PXI

1 день
2.55%
1 месяц
-5.17%
С начала года
24.08%
6 месяцев
23.76%
1 год
32.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
14.15%
10 лет*
6.43%

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		24.08%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PXI and XMMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between PXI and XMMO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и XMMO

Секторы
PXI
XMMO

Энергетика

98.7%
6.5%

Сырьевые материалы

1.1%
6.9%

Промышленность

0.9%
41.5%

Финансовые услуги

0.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

-

19.2%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Энергетика

PXI
98.7%
XMMO
6.5%

Сырьевые материалы

PXI
1.1%
XMMO
6.9%

Промышленность

PXI
0.9%
XMMO
41.5%

Финансовые услуги

PXI
0.3%
XMMO
2.5%

Коммуникационные услуги

PXI

-

XMMO
1.3%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

XMMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

XMMO
2.7%

Здравоохранение

PXI

-

XMMO
6.3%

Недвижимость

PXI

-

XMMO
5.4%

Технологии

PXI

-

XMMO
19.2%

Коммунальные услуги

PXI

-

XMMO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с VDEPXI с FENY
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

PXI vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXIXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.86

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.56

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.44

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

17.51

-9.49

PXI vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXI и XMMO

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-55.37%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.34%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-24.93%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-27.91%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-36.74%

-42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-1.55%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-9.43%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.11%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и XMMO

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.16% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

16.74%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

19.94%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

21.65%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

22.32%

+14.80%

Сравнение комиссий PXI и XMMO

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и XMMO

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XMMO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXI and XMMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (8.16%) compared to XMMO (8.13%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 20.61% vs 6.43% for PXI. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 20.61% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.56% for XMMO.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор