Сравнение PXI с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PXI и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.01% против 18.41% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XMMO
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PXI vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PXI
XMMO
Сравнение PXI c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.91 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.41 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 11.42 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PXI и XMMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XMMO
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XMMO
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -55.37% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -12.81% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -27.91% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -36.74% | -42.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.62% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -9.52% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.70% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XMMO
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.04% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.39% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 22.03% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 21.27% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 22.11% | +15.19% |