Сравнение PXI с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PXI и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.01% против 15.72% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XLG
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PXI vs. XLG — Ранг доходности на риск
PXI
XLG
Сравнение PXI c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.63 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.71 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PXI и XLG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XLG
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XLG
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -52.39% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -12.41% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -28.02% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -30.46% | -49.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -8.93% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -7.69% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.54% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XLG
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.82% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.65% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 19.97% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 18.68% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 18.81% | +18.49% |