Сравнение PXI с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
PXI и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.23% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XLE
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
PXI vs. XLE — Ранг доходности на риск
PXI
XLE
Сравнение PXI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.61 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.23 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PXI и XLE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XLE
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XLE
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -71.26% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -18.79% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -26.04% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -66.81% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.74% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -18.05% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.15% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XLE
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.58% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.45% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.46% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 25.21% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 26.09% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 29.50% | +7.80% |