Сравнение PXI с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
PXI и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 8.01% против -2.56% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XES
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
PXI vs. XES — Ранг доходности на риск
PXI
XES
Сравнение PXI c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.97 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.26 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.81 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PXI и XES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XES
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XES
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -95.65% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -27.52% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -45.95% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -91.23% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -73.12% | +67.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -54.22% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 9.15% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XES
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.93% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 22.22% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 40.10% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 39.83% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 45.19% | -7.89% |