PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.94%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PXI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.94% против 15.04% соответственно.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PXI and SPHQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PXI and SPHQ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и SPHQ

Секторы
PXI
SPHQ

Энергетика

95.6%
0.7%

Сырьевые материалы

4.4%
2.2%

Промышленность

0.9%
24.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

PXI
95.6%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
SPHQ
2.2%

Промышленность

PXI
0.9%
SPHQ
24.3%

Коммуникационные услуги

PXI

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

SPHQ
15.4%

Финансовые услуги

PXI

-

SPHQ
13.3%

Здравоохранение

PXI

-

SPHQ
8.4%

Недвижимость

PXI

-

SPHQ

-

Технологии

PXI

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

PXI

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PXI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXISPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.89

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.73

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.67

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.39

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXISPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.89

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PXI и SPHQ

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXISPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-57.83%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.90%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-16.57%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-25.04%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-31.60%

-47.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-10.70%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.08%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SPHQ

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXISPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.33%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

10.18%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

12.62%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

16.45%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

17.86%

+19.32%

Сравнение комиссий PXI и SPHQ

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SPHQ

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PXI and SPHQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 5.94% for PXI. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.03% for SPHQ.

PXI is categorized as Momentum, while SPHQ is S&P 500. PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.15% for SPHQ.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор