Сравнение PXI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PXI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.63% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и SPHQ
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PXI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PXI
SPHQ
Сравнение PXI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.45 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.35 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.77 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PXI и SPHQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SPHQ
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SPHQ
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -57.83% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -10.84% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -25.04% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -31.60% | -47.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.92% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -10.78% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.48% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SPHQ
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.32% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 9.67% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 17.13% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 16.40% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 17.81% | +19.49% |