Сравнение PXI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PXI и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.01% против 16.95% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и SCHG
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PXI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PXI
SCHG
Сравнение PXI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.09 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 3.71 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PXI и SCHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SCHG
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SCHG
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -34.59% | -50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -16.41% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -34.59% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -34.59% | -44.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -12.51% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -5.22% | -24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.84% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SCHG
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.58% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.77% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.54% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 22.45% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 22.31% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 21.51% | +15.79% |