PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с PXE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 6.43%/yr vs 8.59%/yr for PXE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PXI charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for PXE.

Доходность

Сравнение доходности PXI и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.59% соответственно.

PXI

1 день
2.55%
1 месяц
-5.17%
С начала года
24.08%
6 месяцев
23.76%
1 год
32.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
14.15%
10 лет*
6.43%

PXE

1 день
0.80%
1 месяц
-5.68%
С начала года
22.49%
6 месяцев
23.11%
1 год
23.44%
3 года*
11.16%
5 лет*
15.40%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		24.08%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		22.49%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Correlation

The correlation between PXI and PXE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.94

The correlation between PXI and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с VDEPXI с FENY
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX

Доходность на риск

PXI vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXIPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.85

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.27

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.41

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

3.68

+4.35

PXI vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXI и PXE

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-83.99%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.70%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-37.65%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-37.65%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-80.17%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-15.28%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-27.94%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.39%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и PXE

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеют волатильность 8.16% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.46%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

21.03%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

27.72%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

33.65%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

36.99%

+0.13%

Сравнение комиссий PXI и PXE

PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и PXE

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PXE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.95%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and PXE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (8.46%) compared to PXI (8.16%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs PXE's -83.99%.

On 10-year performance, PXE leads with 8.59% vs 6.43% for PXI. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.59% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.32% for PXI.

PXI is categorized as Momentum, while PXE is Energy Equities. PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.63% for PXE.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор