Сравнение PXI с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
PXI и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и PXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.02% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и PXE
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Доходность на риск
PXI vs. PXE — Ранг доходности на риск
PXI
PXE
Сравнение PXI c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.37 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.40 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PXI и PXE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и PXE
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PXE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и PXE
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и PXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -83.99% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -23.67% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -37.65% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -80.17% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.08% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -28.16% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.39% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и PXE
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.62% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 19.32% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 33.61% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 33.81% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 36.99% | +0.31% |