PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с FUMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while FUMIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PXI returned 16.42%/yr vs 17.10%/yr for FUMIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PXI charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности PXI и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 31.40%, что значительно выше, чем у FUMIX с доходностью 26.12%.

PXI

1 день
0.46%
1 месяц
-4.09%
С начала года
31.40%
6 месяцев
24.82%
1 год
43.58%
3 года*
18.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
6.25%

FUMIX

1 день
1.48%
1 месяц
12.10%
С начала года
26.12%
6 месяцев
26.26%
1 год
33.30%
3 года*
32.20%
5 лет*
17.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		31.40%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-5.81%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		26.12%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between PXI and FUMIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PXI and FUMIX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с XMMOFUMIX с FSPGXFUMIX с VOO

Доходность на риск

PXI vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.99

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.79

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.10

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

14.10

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIFUMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.81

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PXI и FUMIX

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-33.36%

-51.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.99%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-19.90%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-27.66%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

0.00%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.44%

-6.32%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.41%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и FUMIX

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.51%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

14.70%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

17.12%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

21.17%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

21.77%

+15.42%

Сравнение комиссий PXI и FUMIX

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и FUMIX

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FUMIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.20%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.29%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and FUMIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.76%) compared to FUMIX (6.51%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs FUMIX's -33.36%.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор