Сравнение FUMIX с ALVOX
FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) and ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FUMIX returned 16.29%/yr vs 15.82%/yr for ALVOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FUMIX charges 0.11%/yr vs 0.91%/yr for ALVOX.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и ALVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью 10.15%.
FUMIX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
ALVOX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 19.89%
Сравнение доходности по годам FUMIX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 28.11% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 10.15% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 23.13% |
Correlation
The correlation between FUMIX and ALVOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between FUMIX and ALVOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMIX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
FUMIX
ALVOX
Сравнение FUMIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMIX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.83 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 5.87 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и ALVOX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и ALVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMIX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -67.54% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -18.86% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -27.46% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -41.01% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -4.65% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -18.77% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.87% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и ALVOX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 8.64%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMIX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.33% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 17.21% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 22.14% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 25.91% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 23.69% | -1.83% |
Сравнение комиссий FUMIX и ALVOX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и ALVOX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ALVOX в 17.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 17.05% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUMIX and ALVOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVOX has higher volatility (9.33%) compared to FUMIX (8.64%). In terms of maximum drawdown, FUMIX dropped -33.36% vs ALVOX's -67.54%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUMIX и ALVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор