Сравнение FUMIX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или ALVOX.
Основные характеристики
| FUMIX | ALVOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.66% | 29.75% |
| Дох-ть за 1 год | 41.14% | 43.84% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 6.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | 16.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 19.68% |
| Макс. просадка | -33.36% | -55.11% |
| Текущая просадка | -2.18% | -3.06% |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и ALVOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и ALVOX
С начала года, FUMIX показывает доходность 26.66%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью 29.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и ALVOX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и ALVOX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 5.74% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 25.94% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.98% | 12.50% | 17.11% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и ALVOX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и ALVOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и ALVOX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 5.88%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.