PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUMIX с ALVOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMIX и ALVOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FUMIX с ALVOX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или ALVOX.

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMIX:

0.55

ALVOX:

0.82

Коэф-т Сортино

FUMIX:

0.86

ALVOX:

1.27

Коэф-т Омега

FUMIX:

1.12

ALVOX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FUMIX:

0.52

ALVOX:

0.89

Коэф-т Мартина

FUMIX:

2.10

ALVOX:

2.75

Индекс Язвы

FUMIX:

5.76%

ALVOX:

8.88%

Дневная вол-ть

FUMIX:

23.25%

ALVOX:

29.94%

Макс. просадка

FUMIX:

-39.68%

ALVOX:

-55.11%

Текущая просадка

FUMIX:

-6.04%

ALVOX:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью 1.58%.

FUMIX

С начала года

7.00%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

1.82%

1 год

11.46%

3 года

11.54%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

ALVOX

С начала года

1.58%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

1.98%

1 год

22.96%

3 года

26.45%

5 лет

16.74%

10 лет

15.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Alger Capital Appreciation Portfolio

Сравнение комиссий FUMIX и ALVOX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.

ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMIX и ALVOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ALVOX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и ALVOX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		5.51%5.89%18.09%2.10%20.68%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		0.00%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.98%12.50%17.11%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и ALVOX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и ALVOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и ALVOX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 4.29%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...