Сравнение FUMIX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или ALVOX.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и ALVOX
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность 34.32%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью 47.10%.
FUMIX
34.32%
-0.12%
11.37%
40.48%
16.38%
N/A
ALVOX
47.10%
6.49%
21.64%
52.52%
5.84%
3.35%
Основные характеристики
| FUMIX | ALVOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 14.21 | 15.01 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 17.30% | 19.48% |
| Макс. просадка | -33.36% | -57.47% |
| Текущая просадка | -1.59% | -8.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и ALVOX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.
Корреляция
Корреляция между FUMIX и ALVOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и ALVOX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 0.56% | 0.80% | 2.10% | 0.61% | 1.06% | 1.54% | 1.02% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.16% | 0.19% | 0.09% | 0.11% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и ALVOX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и ALVOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и ALVOX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 3.84%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.