Сравнение FUMIX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или MTUM.
Корреляция
Корреляция между FUMIX и MTUM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и MTUM
Основные характеристики
FUMIX:
0.16
MTUM:
0.35
FUMIX:
0.38
MTUM:
0.64
FUMIX:
1.05
MTUM:
1.09
FUMIX:
0.16
MTUM:
0.41
FUMIX:
0.68
MTUM:
1.51
FUMIX:
5.34%
MTUM:
5.65%
FUMIX:
22.93%
MTUM:
24.68%
FUMIX:
-39.68%
MTUM:
-34.08%
FUMIX:
-16.91%
MTUM:
-14.65%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUMIX показывает доходность -5.38%, а MTUM немного выше – -5.35%.
FUMIX
-5.38%
-4.58%
-8.77%
5.50%
4.52%
N/A
MTUM
-5.35%
-4.32%
-6.11%
10.69%
11.78%
12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и MTUM
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUMIX и MTUM
FUMIX
MTUM
Сравнение FUMIX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и MTUM
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности MTUM в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 6.23% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.98% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и MTUM
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и MTUM
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 14.75% и 15.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.