Сравнение FUMIX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMIX и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | -3.26% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.94%.
FUMIX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и MTUM
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMIX vs. MTUM — Ранг доходности на риск
FUMIX
MTUM
Сравнение FUMIX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMIX | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.83 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMIX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и MTUM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и MTUM
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.87% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и MTUM
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMIX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -34.08% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.26% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -32.28% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -6.28% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.26% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и MTUM
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 8.16% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMIX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 8.49% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 14.74% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 23.02% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.39% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.83% | +0.93% |