Сравнение FUMIX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и FSPGX
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность 36.25%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 30.71%.
FUMIX
36.25%
2.26%
12.35%
42.72%
16.70%
N/A
FSPGX
30.71%
4.10%
14.25%
36.35%
19.58%
N/A
Основные характеристики
| FUMIX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 14.46 | 10.84 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 16.80% |
| Макс. просадка | -33.36% | -32.66% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и FSPGX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMIX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и FSPGX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FSPGX в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 0.56% | 0.80% | 2.10% | 0.61% | 1.06% | 1.54% | 1.02% | 0.53% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и FSPGX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и FSPGX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.