Сравнение FUMIX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или FSPGX.
Основные характеристики
| FUMIX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.66% | 21.15% |
| Дох-ть за 1 год | 41.14% | 33.26% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 9.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | 18.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 17.07% |
| Макс. просадка | -33.36% | -32.66% |
| Текущая просадка | -2.18% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и FSPGX
С начала года, FUMIX показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 21.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и FSPGX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и FSPGX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FSPGX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 5.74% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и FSPGX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и FSPGX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.88% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.