- ISIN
- US31635V5545
- CUSIP
- 31635V554
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 февр. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Fidelity U.S. Large Cap Momentum Focus Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) прибавил 26.3% с начала года. Текущая цена акции FUMIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,003.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) показал доход в 26.33% с начала года и 30.83% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 26.33%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FUMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FUMIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 сент. 2023 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 11 сент. 2023 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 0.05% | -5.15% | 16.30% | 9.90% | 7.31% | -8.48% | 4.02% | 26.33% | ||||
| 2025 | 5.02% | 0.00% | -6.78% | 3.12% | 8.59% | 3.27% | -0.42% | 1.27% | 4.26% | -0.25% | -0.86% | -0.60% | 17.01% |
| 2024 | 5.11% | 9.44% | 3.33% | -4.87% | 5.12% | 5.31% | -1.86% | 3.30% | 2.84% | -0.36% | 5.77% | -3.03% | 33.39% |
| 2023 | -0.22% | -3.90% | 0.75% | 1.86% | -3.37% | 7.12% | 2.33% | 0.55% | -4.84% | -1.75% | 11.37% | 5.07% | 14.67% |
| 2022 | -8.73% | -2.99% | 4.49% | -10.21% | 0.36% | -7.69% | 7.64% | -2.29% | -6.57% | 12.49% | 3.23% | -4.10% | -15.79% |
| 2021 | 1.38% | 0.06% | -0.71% | 6.13% | 0.00% | 5.33% | 1.44% | 3.46% | -4.29% | 9.03% | -1.43% | 0.83% | 22.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund has an annualized alpha of 3.43%, beta of 1.04, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2017.
- This fund captured 103.58% of S&P 500 Index gains but only 88.10% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 103.58%
- Участие в снижении
- 88.10%
Комиссия
Комиссия FUMIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUMIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.50 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.58 | -1.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.99 | $2.41 | $0.29 | $3.48 | $1.45 | $0.29 | $0.45 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $2.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $3.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.66%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 1y 7mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.31%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 5mo 28d | 8mo 21dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.90%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.97%март 2021 г. | 20d | 3mo 17d | 4mo 7dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| FUMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -56.78% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -9.10% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -18.90% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -25.43% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.17% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.69% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.14% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUMIX
Добавьте Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUMIX