PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635V5545

CUSIP

31635V554

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 февр. 2017 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FUMIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Популярные сравнения:
FUMIX с ALVOX FUMIX с FUQIX FUMIX с SCHD FUMIX с SPMO FUMIX с IBOT FUMIX с FSPGX FUMIX с QQQ FUMIX с VOO FUMIX с XMMO FUMIX с MTUM
Популярные сравнения:
FUMIX с ALVOX FUMIX с FUQIX FUMIX с SCHD FUMIX с SPMO FUMIX с IBOT FUMIX с FSPGX FUMIX с QQQ FUMIX с VOO FUMIX с XMMO FUMIX с MTUM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) показал доход в 7.00% с начала года и 11.46% за последние 12 месяцев.

FUMIX

С начала года

7.00%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

1.82%

1 год

11.46%

3 года

11.54%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.02%-0.00%-6.78%3.12%5.98%7.00%
20245.11%9.44%3.33%-4.87%5.12%5.31%-1.86%3.31%0.21%-0.36%5.77%-5.75%26.34%
2023-0.22%-3.90%0.75%1.86%-3.36%7.12%2.33%0.55%-17.28%-1.75%11.37%1.71%-3.50%
2022-8.73%-2.99%4.49%-10.21%0.36%-7.69%7.64%-2.29%-6.57%12.49%3.23%-4.10%-15.79%
20211.38%0.06%-0.71%6.13%0.00%5.33%1.44%3.46%-18.36%9.03%-1.43%-2.07%1.54%
20203.26%-7.56%-10.92%11.76%6.12%3.94%6.50%9.59%-10.70%-3.66%10.60%2.77%19.61%
20195.26%3.77%2.13%1.78%-2.51%5.76%1.40%1.23%-1.24%0.29%2.63%1.08%23.47%
20188.22%-1.67%-3.48%1.04%3.49%-0.54%2.46%5.26%-1.17%-9.72%1.45%-7.70%-3.74%
20170.39%-0.29%0.98%1.56%2.11%3.00%1.09%2.34%4.94%2.61%-0.05%20.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUMIX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FUMIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.27
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.99$0.99$2.41$0.29$3.48$1.45$0.29$0.45$0.11

Дивидендный доход

5.51%5.89%18.09%2.10%20.68%8.68%2.09%3.84%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$0.99
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$0.47$2.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$0.00$0.00$0.56$3.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.20$1.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.09$0.45
2017$0.04$0.00$0.00$0.07$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund показал максимальную просадку в 39.68%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund составляет 6.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.68%7 сент. 2021 г.53926 окт. 2023 г.———
-33.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-22.27%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.13611 июл. 2019 г.216
-16.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95
-13.97%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7523 июн. 2021 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...