График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) показал доход в -7.20% с начала года и 10.91% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FUMIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 сент. 2023 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 11 сент. 2023 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 0.05% | -9.02% | -7.20% | |||||||||
| 2025 | 5.02% | 0.00% | -6.78% | 3.12% | 8.59% | 3.27% | -0.42% | 1.27% | 4.26% | -0.25% | -0.86% | -0.60% | 17.01% |
| 2024 | 5.11% | 9.44% | 3.33% | -4.87% | 5.12% | 5.31% | -1.86% | 3.30% | 2.84% | -0.36% | 5.77% | -3.03% | 33.39% |
| 2023 | -0.22% | -3.90% | 0.75% | 1.86% | -3.37% | 7.12% | 2.33% | 0.55% | -4.84% | -1.75% | 11.37% | 5.07% | 14.67% |
| 2022 | -8.73% | -2.99% | 4.49% | -10.21% | 0.36% | -7.69% | 7.64% | -2.29% | -6.57% | 12.49% | 3.23% | -4.10% | -15.79% |
| 2021 | 1.38% | 0.06% | -0.71% | 6.13% | 0.00% | 5.33% | 1.44% | 3.46% | -4.29% | 9.03% | -1.43% | 0.83% | 22.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund: годовая альфа составляет 2.52%, бета — 1.02, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 10.02.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.12%) было выше, чем в снижении (88.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.02 и R² 0.77 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 99.12%
- Участие в снижении
- 88.79%
Комиссия
Комиссия FUMIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUMIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FUMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.61 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FUMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.99 | $2.41 | $0.29 | $3.48 | $1.45 | $0.29 | $0.45 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.99% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $2.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $3.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund составляет 10.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -27.66% | 9 нояб. 2021 г. | 153 | 17 июн. 2022 г. | 402 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -21.31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 180 |
| -19.9% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 62 |
| -13.97% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 75 | 23 июн. 2021 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...