PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUMIX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMIX с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между FUMIX и XMMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMIX:

0.50

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

FUMIX:

0.86

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

FUMIX:

1.12

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

FUMIX:

0.52

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

FUMIX:

2.07

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

FUMIX:

5.74%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

FUMIX:

23.09%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

FUMIX:

-39.68%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

FUMIX:

-8.93%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -2.51%.

FUMIX

С начала года

3.71%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

-1.48%

1 год

11.28%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FUMIX и XMMO

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMIX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и XMMO

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		5.68%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и XMMO

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и XMMO

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 7.09%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...