Сравнение FUMIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и SPMO
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность 36.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.40%.
FUMIX
36.25%
2.26%
12.35%
42.72%
16.70%
N/A
SPMO
46.40%
2.79%
16.29%
54.82%
20.23%
N/A
Основные характеристики
| FUMIX | SPMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 14.46 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 17.74% |
| Макс. просадка | -33.36% | -30.95% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и SPMO
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUMIX и SPMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и SPMO
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 0.56% | 0.80% | 2.10% | 0.61% | 1.06% | 1.54% | 1.02% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и SPMO
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и SPMO
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 3.88%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.