Сравнение FUMIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или SPMO.
Основные характеристики
| FUMIX | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.66% | 35.68% |
| Дох-ть за 1 год | 41.14% | 51.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 13.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.16% | 18.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.86 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 17.95% |
| Макс. просадка | -33.36% | -30.95% |
| Текущая просадка | -2.18% | -3.26% |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и SPMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и SPMO
С начала года, FUMIX показывает доходность 26.66%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 35.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и SPMO
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и SPMO
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPMO в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 5.74% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.41% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и SPMO
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и SPMO
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.88% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.