PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUMIX с FUQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMIX и FUQIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FUMIX с FUQIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMIX или FUQIX.

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и FUQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMIX:

0.55

FUQIX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FUMIX:

0.86

FUQIX:

0.08

Коэф-т Омега

FUMIX:

1.12

FUQIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FUMIX:

0.52

FUQIX:

-0.05

Коэф-т Мартина

FUMIX:

2.10

FUQIX:

-0.12

Индекс Язвы

FUMIX:

5.76%

FUQIX:

8.53%

Дневная вол-ть

FUMIX:

23.25%

FUQIX:

21.18%

Макс. просадка

FUMIX:

-39.68%

FUQIX:

-31.19%

Текущая просадка

FUMIX:

-6.04%

FUQIX:

-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у FUQIX с доходностью 0.56%.

FUMIX

С начала года

7.00%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

1.82%

1 год

11.46%

3 года

11.54%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

FUQIX

С начала года

0.56%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-1.43%

3 года

11.70%

5 лет

9.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Сравнение комиссий FUMIX и FUQIX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMIX и FUQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FUQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUQIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMIX c FUQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FUQIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и FUQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и FUQIX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности FUQIX в 12.73%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		5.51%5.89%18.09%2.10%20.68%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		12.73%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%3.08%3.79%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и FUQIX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки FUQIX в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FUQIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и FUQIX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеют волатильность 4.29% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...