PortfoliosLab logo
Сравнение FUMIX с FUQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMIX и FUQIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FUMIX и FUQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
83.48%
102.64%
FUMIX
FUQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMIX:

0.57

FUQIX:

0.05

Коэф-т Сортино

FUMIX:

0.93

FUQIX:

0.21

Коэф-т Омега

FUMIX:

1.13

FUQIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FUMIX:

0.57

FUQIX:

0.05

Коэф-т Мартина

FUMIX:

2.30

FUQIX:

0.13

Индекс Язвы

FUMIX:

5.73%

FUQIX:

8.30%

Дневная вол-ть

FUMIX:

23.09%

FUQIX:

20.93%

Макс. просадка

FUMIX:

-39.68%

FUQIX:

-31.19%

Текущая просадка

FUMIX:

-9.56%

FUQIX:

-11.70%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у FUQIX с доходностью -1.74%.


FUMIX

С начала года

2.99%

1 месяц

16.35%

6 месяцев

-0.29%

1 год

11.14%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

FUQIX

С начала года

-1.74%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-5.18%

1 год

-0.27%

5 лет

9.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMIX и FUQIX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMIX и FUQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FUQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUQIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMIX c FUQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FUQIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и FUQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.05
FUMIX
FUQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и FUQIX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FUQIX в 13.03%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
0.48%0.50%0.80%2.10%0.61%1.06%1.54%1.02%0.53%0.00%0.00%
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund
13.03%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%2.41%3.79%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и FUQIX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки FUQIX в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FUQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.56%
-11.70%
FUMIX
FUQIX

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и FUQIX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.75%
10.84%
FUMIX
FUQIX