Сравнение PXI с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
PXI и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.37% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и DIG
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
PXI vs. DIG — Ранг доходности на риск
PXI
DIG
Сравнение PXI c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 2.86 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.00 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PXI и DIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и DIG
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и DIG
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -97.04% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -35.40% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -46.02% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -92.53% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -49.79% | +43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -64.47% | +34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 17.32% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и DIG
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.95% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 28.78% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 49.96% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 51.73% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 57.63% | -20.33% |