Сравнение PXI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
PXI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PXI и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.07% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и COMT
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
PXI vs. COMT — Ранг доходности на риск
PXI
COMT
Сравнение PXI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.80 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.42 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.03 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 8.60 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PXI и COMT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и COMT
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и COMT
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -51.89% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -11.84% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -29.00% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -39.22% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.83% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -24.38% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.17% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и COMT
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.34% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 15.28% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 19.87% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 20.53% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 18.69% | +18.61% |