PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.07% соответственно.


PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Energy Momentum ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий PXI и COMT

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

PXI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXICOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.80

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.42

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.03

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.60

-2.20

PXI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXICOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Корреляция

Корреляция между PXI и COMT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и COMT

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности COMT в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PXI и COMT

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


PXICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-51.89%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-11.84%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-29.00%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-39.22%

-40.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-2.83%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-24.38%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.17%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и COMT

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.34%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

15.28%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

19.87%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

20.53%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

18.69%

+18.61%