PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и S&P 500 Index (^GSPC).

PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PXI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.24% соответственно.

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с XOP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PXI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.61

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между PXI и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PXI и ^GSPC

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PXI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-56.78%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-12.14%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-25.43%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-33.92%

-45.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.78%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-10.75%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.60%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и ^GSPC

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.37%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

9.55%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

18.33%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

16.90%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

18.05%

+19.25%