Сравнение PXF с WM
PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PXF returned 12.26%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PXF и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.26% против 15.36% соответственно.
PXF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.26%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам PXF и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 18.79% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between PXF and WM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between PXF and WM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXF vs. WM — Ранг доходности на риск
PXF
WM
Сравнение PXF c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXF | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.96 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.36 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | -0.79 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXF и WM
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -77.85% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -16.70% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -18.14% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -18.14% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -30.07% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -10.24% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -17.69% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 7.58% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и WM
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXF | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.13% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 14.08% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 19.03% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.62% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.54% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и WM
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.12% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
PXF and WM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXF has higher volatility (6.76%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs WM's -77.85%.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXF и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор