Сравнение PXF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PXF и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.09% против 17.41% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и SPMO
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PXF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PXF
SPMO
Сравнение PXF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.06 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.60 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.96 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 6.90 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.06 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PXF и SPMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и SPMO
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и SPMO
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -30.95% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.70% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -22.74% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -30.95% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.31% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -4.66% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.60% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и SPMO
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.48% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.22% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.80% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 22.77% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.08% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.09% | -2.06% |