PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.63% соответственно.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий PXF и SPHQ

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

PXF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.94

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.44

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.45

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

6.35

+7.79

PXF vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.94

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между PXF и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и SPHQ

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PXF и SPHQ

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-57.83%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-10.84%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.04%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-31.60%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.92%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-10.78%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.48%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и SPHQ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.32%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.67%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.13%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.40%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.81%

+0.22%