Сравнение PXF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PXF и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PXF и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и SCHD
Основные характеристики
PXF:
0.74
SCHD:
0.18
PXF:
1.13
SCHD:
0.35
PXF:
1.16
SCHD:
1.05
PXF:
0.91
SCHD:
0.18
PXF:
2.91
SCHD:
0.64
PXF:
4.39%
SCHD:
4.44%
PXF:
17.21%
SCHD:
15.99%
PXF:
-64.74%
SCHD:
-33.37%
PXF:
-1.02%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.62% против 10.43% соответственно.
PXF
12.12%
0.32%
8.24%
12.57%
14.93%
5.62%
SCHD
-5.19%
-6.93%
-7.13%
3.21%
12.59%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и SCHD
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и SCHD
PXF
SCHD
Сравнение PXF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и SCHD
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.30% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и SCHD
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и SCHD
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.42% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.