PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с PSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 12.26%/yr vs 34.59%/yr for PSI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности PXF и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 12.26% против 34.59% соответственно.

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
41.20%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between PXF and PSI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.60

The correlation between PXF and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и PSI

Секторы
PXF
PSI

Финансовые услуги

19.1%

-

Технологии

14.7%
98.4%

Промышленность

14.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.1%

-

Энергетика

9.5%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

PXF
19.1%
PSI

-

Технологии

PXF
14.7%
PSI
98.4%

Промышленность

PXF
14.6%
PSI
1.6%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.4%
PSI

-

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
PSI

-

Энергетика

PXF
9.5%
PSI

-

Здравоохранение

PXF
6.8%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

PXF
5.7%
PSI

-

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
PSI

-

Коммунальные услуги

PXF
3.2%
PSI

-

Недвижимость

PXF
1.6%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

PXF vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
4.92

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.57

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

12.90

-9.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

45.29

-31.53

PXF vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и PSI

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-62.96%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-15.48%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-41.07%

+27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-44.85%

+18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-44.85%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-15.92%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.40%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и PSI

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 6.76%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

18.89%

-12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

33.67%

-19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

40.58%

-24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

38.44%

-21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

35.42%

-17.35%

Сравнение комиссий PXF и PSI

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и PSI

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and PSI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to PXF (6.76%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 12.26% for PXF. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

PXF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.04% for PSI.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PSI is Semiconductors. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор