PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXF с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

PXF и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXF и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 11.09% против 11.86% соответственно.

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий PXF и IDMO

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

PXF vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.66

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.28

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.66

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

10.75

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между PXF и IDMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и IDMO

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PXF и IDMO

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXFIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-39.38%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.31%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.07%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-31.34%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.22%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-9.85%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и IDMO

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 7.48%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXFIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.12%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.67%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

19.21%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.67%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.90%

+0.13%