PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.68%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PXF и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции IDMO немного впереди с 12.04%.

PXF

1 день
-0.18%
1 месяц
5.12%
С начала года
20.20%
6 месяцев
23.79%
1 год
43.46%
3 года*
25.31%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.68%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.20%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PXF and IDMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.62

Over the past year, PXF and IDMO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PXF и IDMO

Секторы
PXF
IDMO

Финансовые услуги

19.7%
42.4%

Промышленность

15.1%
22.6%

Технологии

11.4%
5.3%

Энергетика

10.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
1.4%

Сырьевые материалы

10.1%
10.2%

Здравоохранение

7.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.2%

Коммунальные услуги

3.6%
8.4%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
IDMO
42.4%

Промышленность

PXF
15.1%
IDMO
22.6%

Технологии

PXF
11.4%
IDMO
5.3%

Энергетика

PXF
10.6%
IDMO
1.9%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
IDMO
1.4%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
IDMO
10.2%

Здравоохранение

PXF
7.2%
IDMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
IDMO
2.5%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
IDMO
8.4%

Недвижимость

PXF
1.8%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

PXF vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.38

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.04

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.90

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

7.89

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.38

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PXF и IDMO

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-39.38%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.31%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-12.65%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.07%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-31.34%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.90%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-9.75%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и IDMO

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 5.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.31%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.88%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.88%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.83%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.11%

-0.08%

Сравнение комиссий PXF и IDMO

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и IDMO

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.08%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and IDMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to PXF (5.20%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 11.68% for PXF. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.08% for PXF.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.25% for IDMO.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор