Сравнение PXF с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
PXF и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -13.23% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и FID
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
PXF vs. FID — Ранг доходности на риск
PXF
FID
Сравнение PXF c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.16 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.84 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.98 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 11.27 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PXF и FID составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и FID
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FID в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и FID
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -39.79% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.93% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -29.13% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.84% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -8.60% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.36% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и FID
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.96% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 7.37% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 12.62% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.03% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.10% | -1.07% |