PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXF с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с FID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXF returned 14.36%/yr vs 9.12%/yr for FID. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PXF charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности PXF и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 12.42%.

PXF

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
10.97%
С начала года
21.34%
1 год
39.72%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.89%
Всё время*
5.55%

FID

1 день
-0.22%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
6.00%
С начала года
12.42%
1 год
21.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
Всё время*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
$225.62K$252.05K$347.70K

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
$9.25M$7.61M$7.45M

Сравнение доходности по годам PXF и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		21.34%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-12.75%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		12.42%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between PXF and FID is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between PXF and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и FID

Секторы
PXF
FID

Финансовые услуги

20.9%
20.5%

Промышленность

14.6%
12.8%

Технологии

13.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.0%

Сырьевые материалы

9.1%
4.6%

Энергетика

8.7%
7.9%

Здравоохранение

7.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.7%

Коммунальные услуги

3.4%
16.9%

Недвижимость

1.7%
9.4%

Финансовые услуги

PXF
20.9%
FID
20.5%

Промышленность

PXF
14.6%
FID
12.8%

Технологии

PXF
13.8%
FID
6.2%

Потребительский циклический сектор

PXF
9.9%
FID
4.0%

Сырьевые материалы

PXF
9.1%
FID
4.6%

Энергетика

PXF
8.7%
FID
7.9%

Здравоохранение

PXF
7.5%
FID
3.5%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.5%
FID
3.7%

Коммуникационные услуги

PXF
4.0%
FID
10.7%

Коммунальные услуги

PXF
3.4%
FID
16.9%

Недвижимость

PXF
1.7%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с VIGIFID с BRK-B

Доходность на риск

PXF vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXF c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.09

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.94

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.37

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

8.01

+5.01

PXF vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и FID

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-39.79%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.93%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-9.61%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.13%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-8.32%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.64%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FID

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.52%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

8.50%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

10.12%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.02%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.81%

-1.03%

Сравнение комиссий PXF и FID

PXF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FID

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FID в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.03%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.03%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and FID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (4.33%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, PXF leads with 14.36% vs 9.12% for FID. On fees, PXF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXF has performed better with a 14.36% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.03% for PXF.

PXF tracks RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for PXF and 0.60% for FID.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор