PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXF с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

PXF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXF и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.91% соответственно.

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий PXF и FDT

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Доходность на риск

PXF vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.59

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.30

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

17.64

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между PXF и FDT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FDT

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок PXF и FDT

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

PXFFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-46.10%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-13.41%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-33.18%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-46.10%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-8.75%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-10.86%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.27%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FDT

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 7.48%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXFFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.78%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.05%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

19.39%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.87%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.33%

-0.30%