PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXF с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

PXF и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.52% соответственно.

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий PXF и EFAV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

PXF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.78

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.38

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

11.18

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.78

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между PXF и EFAV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и EFAV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PXF и EFAV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

PXFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-27.56%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-7.14%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-27.46%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-27.56%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-3.12%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-4.78%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.95%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и EFAV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.83%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.57%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

12.22%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.74%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.21%

+4.82%