Сравнение PXF с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
PXF и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 11.09% против 11.95% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и AIA
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
PXF vs. AIA — Ранг доходности на риск
PXF
AIA
Сравнение PXF c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.96 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.56 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.15 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 12.29 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.96 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PXF и AIA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и AIA
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и AIA
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -60.89% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -16.52% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -51.12% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -54.64% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -9.68% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -16.81% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.28% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и AIA
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 7.48%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 11.21% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 19.49% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 26.41% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 24.87% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 23.19% | -5.16% |