PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

PXE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 10.02% против 5.87% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий PXE и XOP

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PXE vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.05

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.90

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.11

Корреляция

Корреляция между PXE и XOP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XOP

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PXE и XOP

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-90.27%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-23.81%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-34.98%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-82.61%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-35.01%

+28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-42.64%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

7.33%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XOP

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.36%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.57%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

33.73%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

34.12%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

40.29%

-3.30%