PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с PXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с PXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI).

PXE и PXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.01% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с XOP

Сравнение комиссий PXE и PXI

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF

Доходность на риск

PXE vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEPXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.40

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.16

+0.02

Корреляция

Корреляция между PXE и PXI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и PXI

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PXI в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PXE и PXI

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PXI.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-85.08%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-20.29%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-33.47%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-79.55%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.96%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-29.65%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

5.42%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и PXI

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.58%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

15.33%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

27.62%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

34.09%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

37.30%

-0.31%