PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с PXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.45%/yr vs 5.94%/yr for PXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности PXE и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 33.42%, а PXI немного ниже – 32.39%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 8.45% против 5.94% соответственно.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between PXE and PXI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.94

The correlation between PXE and PXI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXE и PXI

Секторы
PXE
PXI

Энергетика

97.4%
95.6%

Сырьевые материалы

2.6%
4.4%

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXE
97.4%
PXI
95.6%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
PXI
4.4%

Финансовые услуги

PXE
0.3%
PXI

-

Коммуникационные услуги

PXE

-

PXI

-

Потребительский циклический сектор

PXE

-

PXI

-

Потребительский защитный сектор

PXE

-

PXI

-

Здравоохранение

PXE

-

PXI

-

Промышленность

PXE

-

PXI
0.9%

Недвижимость

PXE

-

PXI

-

Технологии

PXE

-

PXI

-

Коммунальные услуги

PXE

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE

Доходность на риск

PXE vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.22

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.80

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.36

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

13.35

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PXE и PXI

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-85.08%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.83%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-30.74%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-33.47%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-79.55%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.55%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-29.43%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.53%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и PXI

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.81%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

16.32%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

21.36%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

33.47%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

37.18%

-0.20%

Сравнение комиссий PXE и PXI

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и PXI

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности PXI в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXE and PXI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to PXI (7.81%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, PXE leads with 8.45% vs 5.94% for PXI. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.45% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.28% for PXI.

PXE is categorized as Energy Equities, while PXI is Momentum. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор