Сравнение PXE с PIPE
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds from Invesco. PXE is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, PXE returned 31.96% vs 35.38% for PIPE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXE charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности PXE и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 30.86%, а PIPE немного выше – 30.99%.
PXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 28.60%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 8.82%
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.86% | -8.16% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 0.14% |
Correlation
The correlation between PXE and PIPE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between PXE and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. PIPE — Ранг доходности на риск
PXE
PIPE
Сравнение PXE c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.85 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 11.69 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и PIPE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -15.69% | -68.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -7.33% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -1.32% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -4.00% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.03% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и PIPE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.48% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 11.69% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 14.88% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 18.68% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 18.68% | +18.26% |
Сравнение комиссий PXE и PIPE
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и PIPE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PIPE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and PIPE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXE has higher volatility (6.53%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs PIPE's -15.69%.
On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 31.96% for PXE. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 31.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.83% for PXE.
Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.75% for PIPE.
PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор