PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с MDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. PXE is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, PXE returned 40.52% vs 20.41% for MDST. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXE charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности PXE и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.23%.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

MDST

1 день
1.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.14%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и MDST

2026 (YTD)20252024
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-18.25%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.23%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between PXE and MDST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.52

The correlation between PXE and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXE и MDST

Секторы
PXE
MDST

Энергетика

97.4%
100.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXE
97.4%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
MDST

-

Финансовые услуги

PXE
0.3%
MDST

-

Коммуникационные услуги

PXE

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

PXE

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

PXE

-

MDST

-

Здравоохранение

PXE

-

MDST

-

Промышленность

PXE

-

MDST

-

Недвижимость

PXE

-

MDST

-

Технологии

PXE

-

MDST

-

Коммунальные услуги

PXE

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

PXE vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.70

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.45

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.04

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

8.62

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.20

-1.02

Просадки

Сравнение просадок PXE и MDST

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-14.19%

-69.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-6.74%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-2.45%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-2.17%

-25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.37%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и MDST

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

4.99%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

8.38%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

12.11%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

16.12%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

16.12%

+20.86%

Сравнение комиссий PXE и MDST

PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и MDST

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MDST в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.22%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

PXE and MDST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to MDST (4.99%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, PXE leads with 40.52% vs 20.41% for MDST. On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXE has performed better with a 40.52% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.00% for PXE.

They also come from different issuers: Invesco and Westwood. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор