PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXE с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с IEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.82%/yr vs 10.35%/yr for IEO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PXE charges 0.63%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности PXE и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 30.86%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.63%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.35% соответственно.

PXE

1 день
1.03%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
28.60%
С начала года
30.86%
1 год
31.96%
3 года*
12.05%
5 лет*
21.23%
10 лет*
8.82%

IEO

1 день
1.26%
1 месяц
8.07%
6 месяцев
30.12%
С начала года
34.63%
1 год
36.50%
3 года*
14.18%
5 лет*
22.38%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		30.86%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.63%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Correlation

The correlation between PXE and IEO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.96

The correlation between PXE and IEO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с FTXN
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ

Доходность на риск

PXE vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXEIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.43

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.93

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.25

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

5.57

-1.01

PXE vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXE и IEO

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-79.17%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-16.32%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-31.46%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-31.46%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-75.00%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-7.28%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-26.19%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

6.57%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и IEO

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 6.53% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.61%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

20.21%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

25.67%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

30.36%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

34.92%

+2.02%

Сравнение комиссий PXE и IEO

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и IEO

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IEO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.83%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PXE and IEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEO has higher volatility (6.61%) compared to PXE (6.53%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs IEO's -79.17%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.35% vs 8.82% for PXE. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.35% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.83% for PXE.

PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.42% for IEO.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор