PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с IEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

PXE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 35.79%, а IEO немного выше – 35.85%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.67% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Сравнение комиссий PXE и IEO

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PXE vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.35

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.17

+0.01

Корреляция

Корреляция между PXE и IEO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и IEO

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что сопоставимо с доходностью IEO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PXE и IEO

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и IEO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-79.17%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-21.95%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-31.46%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-75.00%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.43%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-26.42%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

7.07%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и IEO

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеют волатильность 7.62% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.35%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

17.66%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

30.67%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

30.64%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

34.94%

+2.05%