PortfoliosLab logo
Сравнение IEO с AMND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEO и AMND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEO и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.24%
188.29%
IEO
AMND

Основные характеристики

Доходность по периодам


IEO

С начала года

-7.12%

1 месяц

-12.50%

6 месяцев

-9.26%

1 год

-21.72%

5 лет

27.55%

10 лет

3.05%

AMND

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEO и AMND

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AMND в 0.75%.


График комиссии AMND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMND: 0.75%
График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и AMND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AMND
Ранг риск-скорректированной доходности AMND, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMND, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEO: -0.71
AMND: 2.05
Коэффициент Сортино IEO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEO: -0.82
AMND: 2.78
Коэффициент Омега IEO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEO: 0.88
AMND: 1.57
Коэффициент Кальмара IEO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEO: -0.67
AMND: 3.57
Коэффициент Мартина IEO, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEO: -1.62
AMND: 9.14


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
2.05
IEO
AMND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и AMND

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.77%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.64%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEO и AMND


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.23%
-4.78%
IEO
AMND

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и AMND

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.16%
0
IEO
AMND