Сравнение IEO с AMND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND).
IEO и AMND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. AMND - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend Index. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или AMND.
Основные характеристики
| IEO | AMND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 13.97% |
| Дох-ть за 1 год | 30.71% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 28.63% | 15.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 12.30% |
| Макс. просадка | -79.17% | -18.21% |
| Current Drawdown | -6.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IEO и AMND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEO и AMND
С начала года, IEO показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у AMND с доходностью 13.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и AMND
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AMND в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c AMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и AMND
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AMND в 6.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 6.02% | 6.56% | 6.37% | 7.10% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и AMND
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки AMND в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и AMND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и AMND
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.