Сравнение PXE с DVXE
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности PXE и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
PXE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 33.42%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 8.45%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 33.42% | -1.16% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between PXE and DVXE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. DVXE — Ранг доходности на риск
PXE
DVXE
Сравнение PXE c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.98 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок PXE и DVXE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -17.96% | -66.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -12.06% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -5.83% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 31.16% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 31.16% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 31.16% | +5.82% |
Сравнение комиссий PXE и DVXE
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и DVXE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.00% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and DVXE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXE is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXE is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for DVXE.
PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для PXE и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор